Handelsstrategien Scalping

Top Technische Indikatoren für eine skalpierende Trading-Strategie Scalpers versuchen, von kleinen Marktbewegungen profitieren, die Nutzung eines Tickers Klebeband, das nie still steht während des Marktes Tag. Seit Jahren verließ sich dieses schnell fingrige Publikum auf Level II Bid fragen Bildschirme zu kaufen und verkaufen Signale zu finden. Lesen von Angebot und Nachfrage Ungleichgewichte weg von der National Best Bid und Angebot (NBBO), oder die Bid-und fragen Sie Preis die durchschnittliche Person sieht. Sie würden kaufen, wenn die Nachfrage auf der Bid-Seite gesetzt oder verkaufen, wenn Versorgung auf der Baustelle eingerichtet, Buchung ein Gewinn oder Verlust Minuten später, sobald ausgeglichenen Bedingungen wieder auf die Ausbreitung. Diese Methodik arbeitet aus drei Gründen weniger zuverlässig in unseren modernen elektronischen Märkten. Erstens löste sich das Orderbuch nach dem Flash-Crash des Jahres 2010 dauerhaft aus, weil tiefgehende Aufträge an diesem chaotischen Tag für die Zerstörung bestimmt waren, was die Fondsmanager zwang, sie außerhalb des Marktes zu halten oder sie an sekundären Veranstaltungsorten auszuführen. Zweitens dominiert der Hochfrequenzhandel (HFT) heute die Intraday-Transaktionen und erzeugt so stark fluktuierende Daten, die die Interpretation der Markttiefe unterminieren. Schließlich findet die Mehrheit der Trades statt weg von den Börsen in dunklen Pools, die nicht in Echtzeit berichten. Scalpers können die Herausforderung dieser Ära mit drei technischen Indikatoren angepasst für kurzfristige Chancen. Die von diesen Echtzeit-Tools verwendeten Signale ähneln denen, die für längerfristige Marktstrategien verwendet werden, werden aber stattdessen auf zweiminütige Diagramme angewendet. Sie arbeiten am besten, wenn starke Trends oder starke Reichweite-gebundenes Handeln die intraday Band sie nicht so gut funktionieren, während Perioden des Konflikts oder Verwirrung. Youll wissen, diese Bedingungen sind vorhanden, wenn youre immer in Verluste in einem größeren Tempo, als gewöhnlich auf Ihrem typischen Gewinn-und Verlust-Kurve peitscht. Lesen Sie mehr über solche Signale. Moving Average Ribbon Entry Strategy Platzieren Sie eine 5-8-13 SMA Kombination auf der 2-minütigen Karte zu identifizieren. (Siehe auch: Einführung in Trading: Scalpers, Understanding the Ticker Tape und die Grundlagen der Bid-Ask Spread Starke Trends, die auf Gegenkäufe gekauft oder verkauft werden können, sowie um eine Warnung vor anstehenden Trendveränderungen zu erhalten, die an einem typischen Markttag unvermeidlich sind. Diese Skalp Trading-Strategie ist einfach zu beherrschen. Das 5-8-13 Band wird ausrichten, zeigen, höher oder niedriger, während starke Trends, die Preise auf dem 5 oder 8-bar SMA geklebt halten. Durchdringungen in das 13-stufige SMA-Signal schwindender Impuls, der einen Bereich oder eine Umkehr begünstigt. Das Band flacht während dieser Reichweite Schaukeln und Preis kann kreuzweise das Band häufig. Der Scalper sucht dann nach Neuausrichtung, wobei die Bänder sich höher oder tiefer drehen und sich ausbreiten, wobei zwischen jeder Zeile mehr Platz ist. Dieses kleine Muster löst das Kauf - oder Verkaufs-Kurzsignal aus. (Weitere Informationen finden Sie unter: Marktstornierungen und wie man sie identifiziert.) Relative Stärke Schwächen Exit-Strategie Wie kann der Scalper wissen, wann er Gewinne oder Verluste hinnehmen muss 5-3-3 Stochastik und eine 13-Bar, 3-Standard-Abweichung (SD ) Bollinger-Band, das in Kombination mit Bandsignalen in zweiminütigen Diagrammen verwendet wird, funktionieren gut in aktiv gehandelten Märkten wie Indexfonds. Dow-Komponenten und für andere weit verbreitete Themen wie Apple (AAPL). Die besten Ribbon-Trades werden eingerichtet, wenn Stochastics höher aus dem überverkauften Level oder niedriger aus dem überkauften Level. Ebenso ist eine sofortige Ausfahrt erforderlich, wenn der Indikator kreuzt und rollt gegen Ihre Position nach einem profitablen Schub. (Weitere Erkenntnisse finden Sie unter: Was sind die besten Indikatoren, um überkaufte und überverkaufte Bestände zu identifizieren) Zeit, die präziser zu beenden, indem Band Interaktion mit Preis. Profitieren Sie in Band Durchdringungen, weil sie den Trend vorhersagen, wird langsam oder Reverse-Skalping-Strategien nicht leisten können, um durch Rückhub jeder Art zu halten. Auch nehmen Sie einen rechtzeitigen Ausstieg, wenn ein Preisschub nicht auf die Band zu erreichen, aber Stochastics rollt über, die Ihnen sagt, zu bekommen. Sobald Sie bequem mit dem Workflow und Interaktion zwischen technischen Elementen, fühlen sich frei, Standardabweichung höher auf 4SD oder niedriger auf 2SD anzupassen, um die täglichen Veränderungen der Volatilität Rechnung zu tragen. Besser noch, überlagern Sie die zusätzlichen Bänder über Ihrem aktuellen Diagramm, so dass Sie eine breitere Vielzahl von Signalen erhalten. (Um mehr über andere Band-Indikatoren zu erfahren, die Ihre Trades anleiten können, finden Sie unter: Capture-Profits unter Verwendung von Bändern und Kanälen.) Mehrere Diagramm-Skalpierung Schließlich ziehen Sie ein 15-minütiges Diagramm ohne Indikatoren auf, um die Hintergrundbedingungen zu verfolgen, die Ihr Intraday beeinflussen können Performance. Fügen Sie drei Zeilen, eine für den öffnenden Druck und zwei für die hohen und niedrigen der Handelsspanne, die in den ersten 45 bis 90 Minuten der Sitzung eingerichtet. Beobachten Sie für Preis-Aktion auf diesen Ebenen, weil sie auch die Einrichtung größerer Maßstab zwei-Minuten kaufen oder verkaufen Signale. In der Tat, youll finden, dass Ihre größten Gewinne während des Handelstages kommen, wenn Kopfhaut mit Unterstützung und Widerstand Ebenen auf dem 15-Minuten-, 60-Minuten-oder Tages-Chart ausrichten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Handel mit Support und Resistance.) Die Bottom Line Scalpers können nicht mehr auf die Echtzeit-Markttiefanalyse vertrauen, um die Kauf - und Verkaufssignale zu erhalten, die sie benötigen, um mehrere kleine Gewinne an einem typischen Handelstag zu buchen. Glücklicherweise können sie sich an die moderne elektronische Umgebung anpassen und die oben genannten technischen Indikatoren verwenden, die auf sehr kleine Zeitrahmen abgestimmt sind. (Für mehr, sehen: Scalping als Novice Trader.) Scalping für Gewinne als Day Trading-Strategie Die Preise für Aktien und andere Wertpapiere ändern sich ständig während des Tages. Sie bewegen sich bei jeder Bestellung. There8217s eine Weise, die Tagtrader von diesen Bewegungen profitieren können: It8217s nicht gerade Arbitrage it8217s scalping. Besonders aktiv in Rohstoffmärkten, Scalpers Blick auf die Vorteile der Änderungen in einem security8217s Bid-Ask verbreiten. Dieser Spread ist der Unterschied zwischen dem Preis, dass ein Makler eine Sicherheit für diejenigen, die es verkaufen wollen (das Angebot) und den Preis, dass der Makler wird diejenigen, die es kaufen wollen (die bitten 8212 auch genannt das Angebot in Einige Märkte). Im normalen Handel tendiert die Bid-Ask-Spread tendenziell mehr oder weniger stabil über die Zeit, weil der übliche Strom von Angebot und Nachfrage bleibt im Gleichgewicht. Immerhin, unter Markt-Effizienz, jeder hat die gleichen Informationen, so dass ihr Handel ist konsistent und ermöglicht den Broker-Händler einen stabilen Gewinn zu generieren. Manchmal jedoch ist die Ausbreitung etwas breiter oder schmaler als normal, nicht wegen einer Änderung der Information auf dem Markt, sondern wegen der kurzfristigen Ungleichgewichte in Angebot und Nachfrage. Eine grundlegende Skalping-Strategie sieht folgendermaßen aus: Wenn der Spread zwischen dem Bid und dem ask breiter als üblich ist, ist die Frage höher und das Gebot niedriger als es sein sollte. That8217s, weil etwas mehr Menschen kaufen wollen, als zu verkaufen, so dass die Makler berechnen die Käufer höhere Preise. Der Scalper nutzt dies als Zeichen zu verkaufen. Wenn die Ausbreitung zwischen dem Angebot und der Nachfrage schmaler als üblich ist, ist die Frage niedriger und das Gebot ist höher als es normalerweise sein würde. Diese Situation tritt auf, wenn Verkäufer etwas übertreffen Käufer, und der Broker will Käufer zu finden, um die Puffer zu holen. Der Scalper wäre in dort kaufen 8212 und in der Hoffnung, dass der Verkauf von Druck ist kurzlebig. Der Scalper muss schnell arbeiten, um viele kleine Trades zu machen. Er kann bei 20,25 kaufen, um 20,50 kaufen und um 20:30 wieder kaufen. Er muss eine niedrige Handelskostenstruktur haben oder er bezahlt alle seine Gewinne und mehr an den Makler. Er muss auch sicher sein, dass die Preisänderungen durch reale Informationen getrieben werden, weil das die Marktpreise zu volatil macht, um das Scalping rentabel zu machen. Scalping ist vergleichbar mit 8220Aufnahme Nickel vor einer Dampfwalze, 8221 einige Händler sagen, wegen der Gefahr der Fokussierung auf kleine Preisänderungen, wenn größere Änderungen im Gange sind. Viele Tageshändler verlassen sich stark auf das Scalping, besonders an den langsamen Markttagen. Da jeder Handel eine Transaktionskosten trägt, kann Scalping zu mehr Kosten als Gewinnen beitragen. Done Recht, obwohl, es8217s eine nette Weise, einige unveränderliche Profite zu machen. Denken Sie daran, dass Sie aren8217t die einzige, die für eine Menge von kleinen Gewinnen. Eine Form der Skalpierung wird von den sogenannten Dunkel-Pools betrieben, bei denen es sich um hochvolumige Handelsprogramme handelt, die von einigen der größten Maklerfirmen und Hedge-Fonds betrieben werden. Diese Mittel sind darauf ausgelegt, durch eine Reihe von kurzfristigen Geschäften Geld zu verdienen, die theoretisch eine Marktstörung verursachen. Manchmal aber gehen die Programme schief und verwandeln sich in die Dampfrollen, die kleinere, gewöhnlichere Händler zerquetschen. Scalping, wie hier definiert, ist vollkommen legal. Allerdings wird das Wort auch verwendet, um einige illegale Aktivitäten zu beschreiben, wie die Förderung einer Sicherheit in der Öffentlichkeit und dann verkaufen sie in privater. Wenn ein großer Name Trader geht auf seinem Kabel-TV-Show und spricht darüber, wie groß eine Aktie ist, so dass der Preis steigt und dann verkauft er die Aktie am nächsten Tag, wenn alle anderen kauft, hat er das Verbrechen der Skalpierung begangen.